Para una serie de datos en un tiempo establecido, los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial (AC y PAC) de cada variable de fecha también se pueden identificar.
La función de autocorrelación de la muestra de una variable de fecha Yt en el retardo k y se calcula de la siguiente manera:
Para obtener una estimación más precisa de la PAC, sólo se tiene que ejecutar la regresión:
Además de la AC y el PAC, hay también un estadístico Q, que es una prueba estadística para la hipótesis conjunta, que estipula que todos los gk hasta un cierto retraso son a la vez igual a cero. El estadístico Q se define como:
donde T es el tamaño de la muestra y m es la longitud del rezago. Una variante de este estadístico Q es laLjung-Box (LB)-estadística, que se define como:
Se ha encontrado que el Lb-estadístico es más potente, estadísticamente hablando.
La siguiente grafica muestra el correlograma de la variable M1 y su primera diferencia D(M1), respectivamente. Estos resultados se pueden obtener seleccionando Ver / correlograma...
Nos vemos en la proxima.
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