Un modelo de
crecimiento autorregresivo se define como un modelo de crecimiento que tiene
en cuenta la correlación serial de los términos de
error en el modelo de crecimiento.
Por lo tanto, debe haber un modelo de
regresión apropiado para hacer la inferencia
estadística.
Ahora vamos a ver
algunos de modelos autorregresivos de
crecimiento, empezando por la más
simple.
Modelos de crecimiento autorregresivos de
primer orden.
El más simple es el modelo autorregresivo de crecimiento de primer orden , es por ejemplo AR (1) _GM, este podría ser presentado como:
El más simple es el modelo autorregresivo de crecimiento de primer orden , es por ejemplo AR (1) _GM, este podría ser presentado como:
donde -1 <r <þ 1 es la correlación serial de primer orden
o coeficiente de correlación entre los términos de error μt, que es
la correlación entre μt y μ(t-1). Para este modelo se
espera o se supone que el término de error εt sea el término
estocástico de la AR (1) _GM, de manera que puedan satisfacer los supuestos MCO estándar, es decir:
Tenga en cuenta que la serie de
residuos de μt puede ser extendida:
Puesto que | ρ |
<1, entonces:
En la próxima entrada revisaremos el Modelo de crecimiento AR (p).
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